استفاده از مدل ترکیبی کانسی- نگاشت خود سازمانده در مدیریت ریسک و ارزیابی سهام

نویسندگان

زهرا نصراللهی

دانشیار دانشکده اقتصاد،مدیریت وحسابداری، دانشگاه یزد، ایران سعید فرهادی

دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع دانشگاه علم و هنر یزد، ایران

چکیده

در این مقاله از تحلیل کانسی که به وسیله الگوریتم یادگیری نگاشت خود سازمانده بهبود داده شده، برای تصمیم گیری در زمینه انتخاب سهام استفاده شده است.در این پژوهش با استفاده از آمار ماهانه سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از فروردین ماه 1392 تا خرداد ماه 1392 و نظرهای شش کارگزاری خبره در انتخاب سهام، به انتخاب سهام برتر در این دوره پرداخته شد. طبق نتایج به دست آمده شرکت­های پالایش­نفت بندرعباس، سیمان فارس و خوزستان و سرگروه توسعه­ملی به عنوان سهام برتر انتخاب شدند، تحلیل نمودار قیمت این شرکت­ها در بازه زمانی مذکور، نشان­دهنده، بازدهی قابل­قبول این شرکت ها در این دوره است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خود سازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام

این مقاله ضمن ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خود سازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس تهران نشان می دهد ...

متن کامل

پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG

قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و شناسایی عوامل ریسک مهم، از موضوعات بنیادی تئوری مالی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از بینش‌های مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، مدل ترکیبی PEG و مدل چهار عاملی توسعه داده شد. با بهره‌گیری از اطلاعات مالی 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ابتدای 1385 تا پایان 1393، از روش‌شناسی سه مرحله‌ای و روش‌شناسی پرتفوی‌پژوهی برای محاسبه عوا...

متن کامل

منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس با استفاده از نگاشت های خود سازمانده

نگاشت های خود سازمانده کوهونن گونه ای از شبکه های عصبی مصنوعی با توانایی ویژه در تشخیص الگو و خوشه بندی داده ها با استفاده از ویژگی های آن ها هستند. در این مطالعه، توانایی نگاشت های خود سازمانده کوهونن در منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس به منظور اجرای تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از الگوریتم گشتاور های خطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که نگاشت های خود سازمانده می...

متن کامل

پیش بینی سقوط بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی نگاشت خود سازمان ده

سقوط بازار پدیده­ای است که سبب از دست رفتن ثروت و دارایی سرمایه‎گذاران در بازۀ زمانی نسبتاً کوتاهی می­شود، از این رو تلاش برای پیش­بینی آن از اهمیت زیادی برای سرمایه­گذاران، سیاست‎گذاران، نهادهای مالی و دولت برخوردار است. بررسی اجمالی تئوری­ها و مدل‎های ارائه‎شدۀ پیش­بینی سقوط در بازار سهام نشان می­دهد میان پژوهشگران دربارۀ الگوهای مشاهده‎شدۀ متغیرها، مانند حجم معامله، بازده‎ها، نوسان‎پذیری، عوا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مدیریت دارایی و تأمین مالی

جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۱-۱۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023